¿Crear un .exe como archivo para robar cookies a alguien no te pareceria sospechoso? Eso no funciona y nadie va a ejecutar un .exe como para hacer algo asi.
lo que puedes hacer es crear con python el stealer y el .py convertirlo en .exe pero vamos lo que te digo no tiene mucho sentido.
https://github.com/TheWation/PythonCookieStealer Aqui hay un github de cookies stealer en python a lo mejor te sirve